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更多“信用风险（credit risk)”相关的问题
A．麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System
B．J．P摩根开发了Credit Risk模型
C．KMV公司开发了Credit Monitor Model模型
D．摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型
A.企业通过将应收账款的票据卖给专门办理保理业务的金融机构而实现资金融通
B.在延期付款的大型设备贸易中，出口商把经进口商所在地银行担保的远期汇票或本票无追索权地售给出口商所在地的金融机构，以取得现款
C.信用保险就是企业通过和保险机构签订保险合同，支付一定的保费，从而在指定信用风险范围内蒙受损失时获得补偿
D.某超市提示顾客在购物时要保管好自己的财物
信用风险转移(credit risk transfer，CRT)是指金融机构，一般是指商业银行，通过使用各种金融工具把信用风险转移到其他银行或其他金融机构。信用风险转移市场的参与机构主要是各种金融机构．主要的市场参与者包括商业银行、各种机构投资者和证券公司。在信用风险转移市场中。那些把信用风险转移出去的机构称为信用风险转出者(也就是保护购买者、风险出售者或被保险者)，那些接受信用风险的机构称为信用风险接受者(也就是保护出售者、风险购买者或保证人)。
根据以上定义，下列不属于信用风险转移的是（）。
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。
A．该笔信用资产价值符合正态分布
B．该笔信用资产价值符合标准正态分布
C．该笔信用资产价值符合偏态分布
D．该笔信用资产价值符合非正态分布
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值；(2)信用资产价值的均值；(3)信用资产价值的标准差；(4)信用资产的违约损失率。
A．(1)(2)(4)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(2)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A．以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B．Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C．Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D．Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是：在一年的时间内，在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A．Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B．Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C．Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D．Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础
A．Z计分模型的计算不需要确定置信度
B．信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C．使用Z计分模型，评分为1．8以上的企业都可以获得贷款
D．信用风险度量制模型需要建立多元线性组合
A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
(1)( ) the applicant
(2)( ) the issuing bank
(3)( ) the first beneficiary
(4)( ) the second beneficiary
