题目内容
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[主观题]
当看涨期权处于虚值状态时,其内在价值等于()A.期权价格B.零C.股票价格减执行价格D.执行价格
当看涨期权处于虚值状态时,其内在价值等于()
A.期权价格
B.零
C.股票价格减执行价格
D.执行价格
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当看涨期权处于虚值状态时,其内在价值等于()
A.期权价格
B.零
C.股票价格减执行价格
D.执行价格
A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价
B.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
A.小于10元/股
B.大于12元/股
C.大于10元/股
D.等于10元/股
A.如果某个看涨期权处于实值状态,执行价格和标的物相同的看跌期权一定处于虚值状态
B.时间价值是指期权的卖方希望随着时间的延长,相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为卖出这一期权所付出的权利金金额
C.如果某个看涨期权处于虚值状态,执行价格和标的物相同的看跌期权一定处于实值状态
D.期权的有效期越长,对于期权的卖方来说,其获利的可能性就越大
A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
A.70元
B.75元
C.80元
D.85元
A.协定价格与市场价格是影响期权价格最主要的因素
B.一般而言,协定价格与市场价格的差距越大,时间价值越大;反之,时间价值越小
C.对看涨期权而言,协定价格大于市场价格,期权处于虚值状态
D.对看跌期权而言,协定价格大于市场价格,期权处于实值状态