套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。 A. 投资者可以以相同的无风险
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何—个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
A.正确
B.错误
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SMI)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CMI)
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
套利定价理论(APT)是由史蒂芬·罗斯于1976年利用套利定价原理提出的一个决定资产价格的均衡模型。()