A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B. Alpha策略又称绝对收益策略
C. Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D. Alpha套利是借助市场中一些事件机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
A.分红前卖出股票,买入股指期货
B.分红前买入股票并持有,卖出股指期货
C.分红前卖出股票,卖入股指期货
D.分红前买入股票并持有,买入股指期货
A.分红前卖出股票,买入股指期货
B.分红前买入股票并持有,卖出股指期货
C.分红前卖出股票,卖入股指期货
D.分红前买入股票并持有,买入股指期货
Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,这也是很多对冲基金惯用的投资策略。()
A.正确
B.错误
A.对冲现货多头的市场风险
B.推迟买卖股票时间,锁定买卖价格
C.通过期权组合策略交易,形成不同的风险收益组合进行套利
D.如果卖出期权,则可能在有限的损失下获取无限的收益
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3800
D.盈利7600
1年内的现金流 | |||
最初的现金流 | S=30美元 | S=70美元 | |
期权市场 股票市场 借贷 总的现金流 |