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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

利用现代组合理论(MPT)对信贷资产组合的信贷风险进行量化度量及其管理的模型大体上可分成两类,分别是( )。

A.宏观经济模型

B.计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型

C.信贷资产组合的风险—收益均衡模型

D.保险精算模型

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第1题
对于用户的投资理财需求,将以量化投资算法和现代资产组合理论(MPT)为基础,结合客户风险偏好特征和理财目标,构建多元化的投资组合,提供怎样的综合理财服务和投资建议()

A.智能化

B.精准化

C.个性化

D.标准化

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第2题
有关“均值一方差”模型,正确的是:

A.标志了现代组合投资理论的开端

B.利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法,来描述理性投资者的行为

C.计算量很大,在实际中应用存在困难

D.是现代组合投资理论的核心

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第3题
现代组合理论最早是由美国著名经济学家______于1952年系统提出的,他在1952年3月《金融杂志》发
表的题为《资产组合的选择》的论文中提出了确定最小方差资产组合集合的思想和方法,开了对投资进行整体管理的先河。

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第4题
______被认为是现代资产组合理论的创始人。
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第5题
现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。()

现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。()

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第6题
现代证券投资理论建立在______和______的框架之上。

A.有效市场理论

B.资产组合理论

C.资本资产定价理论

D.期权定价理论

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第7题
现代标准金融理论体系主要包括()。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第8题
()的出现标志着现代证券组合理论的开端。

A.《证券投资组合原理》

B.资本资产定价模型

C.单一指数模型

D.《证券组合选择》

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第9题
现代组合投资理论开端于()。

A.马柯威茨的证券组合理论

B.艾略特的波浪理论

C.罗斯的套利定价理论

D.夏普的资产定价理论

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第10题
现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下()几个部分。 A.资产组合选择理论
B.分离定律和市场模型 c.资本资产定价模型 D.套利定价理论与多因素模型

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