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[多选题]
利用现代组合理论(MPT)对信贷资产组合的信贷风险进行量化度量及其管理的模型大体上可分成两类,分别是( )。
A.宏观经济模型
B.计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型
C.信贷资产组合的风险—收益均衡模型
D.保险精算模型
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A.宏观经济模型
B.计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型
C.信贷资产组合的风险—收益均衡模型
D.保险精算模型
A.智能化
B.精准化
C.个性化
D.标准化
A.标志了现代组合投资理论的开端
B.利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法,来描述理性投资者的行为
C.计算量很大,在实际中应用存在困难
D.是现代组合投资理论的核心