根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价,下列有关证券组合风险的表述正确的是()。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险