某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:该基金在2015年10月平均规模为10亿人民币,该月卖出3亿元股票,买入2亿元股票,没有其他交易,则该基金在该月的股票换手率为()。
A.50%
B.25%
C.30%
D.20%
A.50%
B.25%
C.30%
D.20%
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.以沪深300为跟踪指数的沪深300ETF
B.以沪深300为业绩基准的灵活配置混合基金
C.以沪深300为业绩基准的主动型股票基金
D.以沪深300为跟踪指数的沪深300指数增强基金
1、以2021年10月31日-2022年10月30日的日收益(连续复利,下同)为样本,以沪深300指数日收益率为解释因子,回归产生该股票的单因子模型,并对回归结果进行简要解释。
2、改用2022年5月1日-2022年10月30日的日收益率为样本,重新回归计算单因子模型,并与1的结果进行简要比较。
3、以以2021年10月31日-2022年10月30日的日收益(连续复利,下同)为样本,以沪深300指数日收益率、申万行业指数日收益率与沪深300指数日收益率之差为两个解释因子,回归产生该股票的二因子模型,并与1的结果简要比较。
A.基金公司以短期业绩和排名作为主要考核指标
B.新产品的发行更考虑是否能匹配当前热点和投资者热情,后期变数大
C.沪深300成为万能基准
D.基金经理的高离职率
A.0.25
B.0.75
C.0.5
D.0.15
A.0.5
B.0.65
C.0.6
D.0.75
A.在基金业绩评价时应当以风险调整前的收益为评价指标
B.随着基金规模的增加,基金的平均成本会上升
C.收益率波动越明显,算术平均收益率相比几何平均收益率差异越大
D.某基金收益率为6%,沪深300指数收益率为8%,从相对收益来看该基金实现盈利