题目内容
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[多选题]
信用风险计量模型的压力测试的主要功能有()。
A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B.作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充
C.提高商业银行对自身风险特征的理解,推动其对风险特征随时间的变化情况的监控
D.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
E.帮助量化极端损失风险,并重估模型的假设
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A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B.作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充
C.提高商业银行对自身风险特征的理解,推动其对风险特征随时间的变化情况的监控
D.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
E.帮助量化极端损失风险,并重估模型的假设
A.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
B.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
C.提供商业银行对自身风险特征的理解
D.帮助商业银行重估模型假设
E.帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好
A.外部评级体系的方法
B.压力测试计分的方法
C.财务指标计分的方法
D.内部评级体系的方法
下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。 Ⅰ.内部模型法 Ⅱ.内部评级法 Ⅲ.现期风险暴露法 Ⅳ.标准法
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.事后检验
B.压力测试
C.敏感性分析
D.情景分析
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.压力测试限额
在爱特曼(Altman)的信用风险计量模型里面通过统计学的技术在筛选了22个财务比率后最终他的信用风险模型中有()个变量。
A.4
B.5
C.6
D.7
多元线性判别模型(MDA)是一种统计学的技术,被用于计量信用风险,下列选项中属于该模型的主要优点的是()。
A.可以对样本进行清晰的分类
B.可以同时分析不同的变量
C.可以确定一系列的判定系数
D.以上答案都正确