题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。

A.可能因持有英镑而获得未来资产收益

B.可以买入英镑/美元期货

C.可能因持有英镑而担心未来资产受损

D.可以卖出英镑/美元期货

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第1题

1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点此时，美国

1997年10月中旬外汇市场行情为：

GBF/USD即期汇率为￡1=$1.610 0

60天远期贴水为12个点

此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问：

(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？

(2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？

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第2题

6月10日，某美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月（实际天数为92天）后收款。若签约日的市

场汇率为GBP／USD=1．6260。该美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP／USD=1．6160。则3个月后美国出口商少收（）。

A.200美元

B.500美元

C.1000美元

D.2000美元

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第3题

某银行报出即期英镑兑美元的汇率的同时，报出3个月英镑远期差价为10/20，则可以判定，3个月远期英镑()。

A.升值

B.贬值

C.升水

D.贴水

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第4题

某跨国公司的母公司在美国,一个子公司在英国,一个子公司在德国。1992年初,如预测欧元对美元将上浮

,英镑对美元将下浮,为消除外汇风险,跨国公司之间在进口与出口业务中,将如何运用提前结汇(Leads)和推迟结汇法(Lags)？请填表。

某跨国公司的母公司在美国,一个子公司在英国,一个子公司在德国。1992年初,如预测欧元对美元将上浮,

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第5题

4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓(每手合约价值为62500美元、不计手续费)。则该投机者的盈亏状况为()。(不计手续费等费用)

A.盈利2625美元

B.亏损2625美元

C.盈利2000元

D.亏损2000元

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第6题

4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1．0118美元的价位买人4手4月期瑞士

法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1．0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为（）。（每手合约价值为62500美元，不计手续费）

A.亏损2625美元

B.盈利2625美元

C.亏损6600瑞士法郎

D.盈利6600瑞士法郎

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第7题

某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保

值法规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1．1200EURO，远期汇率为USD1=1．080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0．9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？

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第8题

假设英镑与美元的初始汇率为￡0.50/$1，在英国债券上投资￡1000，年底时将为投资者带来￡100的收益。如果预期一年内英镑将贬值6%，即汇率会变为￡0.53/$1。那么，投资者可以在￡0.50/$1的汇率水平上购买价值￡1000的美元，即$2000，从而赚取4%的利息，这意味着年底时他可以得到$2080，再以￡0.53/$1的汇率兑换成英镑，即得到￡1102.4。这说明投资于美国债券的预期回报是￡102.4(约有10%)，刚好近似等于英国债券的预期回报。下列正确的选项是()。

A.这是抵补行为

B.这是未抵补行为

C.利率平价成立

D.利率平价不成立

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第9题

某法国公司有一笔90天的美元应付款，若预测欧元兑美元将下浮，为减少外汇风险损失，该公司应（)。

A.提前付汇

B.如期付汇

C.推迟付汇

D.无法确定

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