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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？()

A.不面临

B.面临

C.可能面临也可能不面临

D.以上全部都不对

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第1题

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

A.买入1000股

B.卖出1000股

C.买入500股

D.卖出500股

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第2题

某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。

A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B.买人4个Delta=一0.5的看跌期权

C.卖空两份标的资产

D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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第3题

某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为()

A.-0.008

B.-0.8

C.0.008

D.0.8

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第4题

你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心股票市场将会下跌。该股票当前正以5美元

的价格出售，你持有价值100万美元的该股票期权(比如你持有l万张每张合约100股的期权合约)。期权的Delta值是0．8。如果当前的市场指数值是1 000点，合约的乘数是250美元，那么。为了给你的市场风险套期保值，你该买进或者卖出多少张市场指数的期货合约？

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第5题

某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为

A.18

B.20

C.25

D.40

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第6题

假设某看涨期权的Delta为0．8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）。

A.2．0元

B.2．2元

C.2．4元

D.2．8元

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第7题

投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）A.正确B.

投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）

A.正确

B.错误

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第8题

某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位，持有时间为1年半，对应的赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则其赎回费用为()。

A.50.25

B.51.25

C.52.25

D.53.25

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第9题

某投资者持有开放式F基金10000份，基金单位份额净值为2元，基金赎回费率为2%，该投资者与赎回其持有的1000份F基金，请问该投资者可以收回（)

A.2940元

B.1960元

C.3000元

D.980元

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