题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心股票市场将会下跌。该股票当前正以5美元

的价格出售，你持有价值100万美元的该股票期权(比如你持有l万张每张合约100股的期权合约)。期权的Delta值是0．8。如果当前的市场指数值是1 000点，合约的乘数是250美元，那么。为了给你的市场风险套期保值，你该买进或者卖出多少张市场指数的期货合约？

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更多“你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心…”相关的问题

第1题

其他条件均相同，公司特有风险大的股票的看涨期权其价值是否大于公司特有风险小的股票的看涨期权？

假定两种股票的贝塔值相同。

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第2题

“通用汽车股票看涨期权的贝塔值比通用汽车股票的贝塔值高。”这句话对还是错？

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第3题

假定三个月期、执行价格为60美元的埃克森公司股票的看涨期权正以30%的隐含波动性出售。而埃克森公

司股票的当前价格为每股；60美元，无风险利率为4％。如果你相信该股票真正的波动性应该达32％。那么怎样才能在不承担埃克森公司股票的风险下，用你的信念进行交易？对于每个买进的或者卖出的期权合约，你该持有多少股股票？

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第4题

甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的8个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（)。

A.该看张期权的内在价值是0

B. 该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D. 该看涨期权的内在价值是-5

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第5题

某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).

A.买入沪深300指数的看跌期权

B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%

C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保

D.卖出沪深300指数的看涨期权

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第6题

投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为()。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.卖出看跌期权

D.备兑开仓

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第7题

以下关于优先认股权的理解，正确的是（）。

A.优先认股权是普通股股东的一种特权

B.持有优先认股权的股东可以在公司在增发股票融资时，优先以优惠价认购新股

C.优先认股权实际上是一种长期的股票看涨期权

D.如果市场制度允许，优先认股权作为一种权利可以进行独立交易

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第8题

可转换债券对股票的可转换性，实际上是一种股票期权，并且该期权属于看涨期权。（)

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第9题

投资组合A是由200股股票和1 00份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值

是0．6。相对于股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

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第10题

基于当前的红利收益和预期的增长率。股票A和股票B的期望收益率分别为11％和14％。股票A的贝塔值为0．8

，股票B的贝塔值为1．5。当前国库券的收益率为6％，标准普尔500股票指数的期望收益率为12％。股票A的年度标准差为10％。股票B的年度标准差为11％。如果你现在持有消极指数组合，问你愿意选择哪只股票的持有量？

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第11题

珍尼是计算机科学公司的经理。获得10000股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价40美元／股。

珍尼想在下一纳税年度才出售该股票。但是在一月份，他需要将其所持有的股票全部售出以支付其新居费用。珍尼很担心继续持有这些股份的价格风险。按现价。他可以获得40000美元。但如果其所持股票价格跌至35000美元以下，他就会面临无法支付住宅款项的困境。另一方面。如果股价上升至45000美元，他就可以在付清房款后仍结余一小笔现金。珍尼考虑以下三种投资策略。 a．策略A：按执行价格45美元卖出计算机科学公司股票一月份的看涨期权。这类看涨期权现售价为3美元。 b．策略B：按执行价35美元买入计算机科学公司股票一月份的看跌期权。这类看跌期权现售价3美元。 c．策略C：构建一零成本的双限期权收益策略。卖出一月份看涨期权。买入一月份看跌期权。根据珍尼的投资目标。分别评价三种策略各自的利弊是什么？你会建议选哪一种？

珍尼是计算机科学公司的经理。获得10000股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价40美元／股。