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[主观题]

沪深300股指期货合约到期时只能进行（)。A、现金交割B、实物交割C、现金或实物交割

沪深300股指期货合约到期时只能进行()。

A、现金交割

B、实物交割

C、现金或实物交割

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第1题

在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（)计算双方的盈亏金额。A、当日收盘价B、交割结算价C、当日

在沪深300股指期货合约到期交割时，根据()计算双方的盈亏金额。

A、当日收盘价

B、交割结算价

C、当日结算价

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第2题

沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五（遇法定节假日顺延)。（)

沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五(遇法定节假日顺延)。()

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第3题

下列期货的交易策略属于跨期套利的有（)

A.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出9月份到期的沪深300股指期货

B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货，卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约

C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约

D.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出6月份到期的中证500股指期货

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第4题

假设8月20日是交易日，9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点，保证金率为8%，此时购买一手沪深300股指期货合约需要

A.76800元

B.23333元

C.66666元

D.78200元

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第5题

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日（第三个星期五）两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。据此回答以下两题。M需要买入的9月股指期货合约数量为（）手。查看材料

A.9

B.10

C.11

D.12

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第6题

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）。

A.当口结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

B.当几结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

C.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价

D.交割结算价是到期口沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

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第7题

国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

A.132

B.130

C.119

D.115

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第8题

若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无

套利区间（）。查看材料

A.[2498．75，2138.75]

B.[2455，2545]

C.[2486.25，2526．25]

D.[2505，2545]