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[主观题]
套利组合中各种证券的权数之和等于零,意味着购买套利组合是不需要追加投资的。（)A．正确B．错误
套利组合中各种证券的权数之和等于零,意味着购买套利组合是不需要追加投资的。()
A．正确
B．错误
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套利组合中各种证券的权数之和等于零,意味着购买套利组合是不需要追加投资的。()
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A.该组合的期望收益率大于O
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于l
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
A.该组合中各种证券的权数满足wl+w2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现
关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。
A．不需要投资者增加任何投资
B．套利组合中各种证券的权数加总为零
C．套利组合的预期收益率必须为正数
D．套利组合因素灵敏度系数为1
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足w1+W2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为1，即W1b1+w2b2+…十wNbN=1
C.该组合具有正的期望收益率，即X1Er1+X2Er2+…+xNErN＞0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
某投资者拥有一个组合，其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成)：
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0．2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少？
A.β值度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.当β=0．5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
