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[主观题]
在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括（)。A．企业调整财务报表的需要B．交易发
在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
A．企业调整财务报表的需要
B．交易发生的频率
C．头寸的波动性
D．监管者的要求
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在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
A．企业调整财务报表的需要
B．交易发生的频率
C．头寸的波动性
D．监管者的要求
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在持有期为两天，置信水平为98％的情况下，若所计算的VaR为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A．在两天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B．在两天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C．在两天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D．在两天中的损失有98％的可能性会超过2万元
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.1 10
B.10 10
C.1 30
D.10 30
