题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在套期保值中，一般希望持有的股票（组合)具有正的超额收益。（)A．正确B．错误

在套期保值中，一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()

A．正确

B．错误

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第1题

在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域，但当共同基金为其持有的股票、债券、外汇等相关资产避险时，可以套期保值者的身份参与期货交易。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（）方法。

A.互换套期保值交易

B.连续套期保值交易

C.系列套期保值交易

D.交叉套期保值交易

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第4题

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（）的方法

。

A.互换套期保值交易

B.连续套期保值交易

C.系列套期保值交易

D.交差套期保值交易

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第5题

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（

）方法。

A．互换套期保值交易

B．连续套期保值交易

C．系列套期保值交易

D．交叉套期保值交易

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第6题

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货

指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手股指期货合约。

A.卖出300

B.卖出360

C.买入300

D.买入360

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第7题

相关系数在金融市场上的应用不包括（）

A．利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

B．分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率

C．组合整体表现与市场组合收益的数量关系

D．分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性

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第8题

如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（

）头寸。

A.投机性

B.跨市套利

C.跨期套利

D.现货

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第9题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险，决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点，而12月到期的股指期货报价为2950点，合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，该基金应()对该股票组合进行套期保值。

A.买入305张期货合约

B.卖出305张期货合约

C.买入310张期货合约

D.卖出310张期货合约

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第10题

下列说法中，正确的是()．

A.高质量的公司债券不存在经营风险

B.在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值

C.政府债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品

D.与现金流匹配相比，多重免疫策略没有持续期的要求

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