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[主观题]

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（

）方法。

A．互换套期保值交易

B．连续套期保值交易

C．系列套期保值交易

D．交叉套期保值交易

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更多“大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期…”相关的问题

第1题

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（）方法。

A.互换套期保值交易

B.连续套期保值交易

C.系列套期保值交易

D.交叉套期保值交易

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第2题

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（）的方法

。

A.互换套期保值交易

B.连续套期保值交易

C.系列套期保值交易

D.交差套期保值交易

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第3题

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货

指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手股指期货合约。

A.卖出300

B.卖出360

C.买入300

D.买入360

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第4题

共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域，但当共同基金为其持有的股票、债券、外汇等相关资产避险时，可以套期保值者的身份参与期货交易。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

在套期保值中，一般希望持有的股票（组合)具有正的超额收益。（)A．正确B．错误

在套期保值中，一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()

A．正确

B．错误

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第6题

在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

《关于规范银行服务企业走出去加强风险防控的指导意见》中的合规风险管理要求，银行业金融机构应()。

A.用于套期保值

B.进行外汇投机

C.防范汇率风险

D.调整持有的外币币种结构

E.满足临时性的支付需要

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第8题

假定IBM股票的收益率、市场指数以及以计算机行业的指数之间的关系可用以下的回归公式表示：r IBM=0

．5r M+0．75 ladustry。如果一份计算机行业的期货合约已被交易，由于系统的及行业的因素会对IBM股票业绩产生影响。你会如何对这种影响所造成的风险进行套期保值？对所持有的每一美元的IBM股票。你该买进或者卖出价值多少美元的市场以及行业指数的合约？

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第9题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险，决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点，而12月到期的股指期货报价为2950点，合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，该基金应()对该股票组合进行套期保值。

A.买入305张期货合约

B.卖出305张期货合约

C.买入310张期货合约

D.卖出310张期货合约

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第10题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目

前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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第11题

利用期货工具，套期保值的操作如下：股票减持与做空和股票定向增发、靠回购维持股价，完成增发业务。（)

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