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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（）。

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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更多“已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关…”相关的问题

第1题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差

是（）。证券名称期望收益率

标准差

相关系数

投资比重

A

10%

6%

0.12

30%

B

5%

2%

0.12

70%

A.0．0121

B.0．3420

C.0．4362

D.0．0327

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第2题

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合工的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并

且证券组合1和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.4和0.6。那么（）。

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合工的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合1和

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第3题

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I

和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和O.52，那么（）。

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和

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第4题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证

券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第5题

股票A和股票B均服从几何布朗运动，在任何短时间段内两者的变化相互无关。由一只股票A和一只股票B所

构成的证券组合的价值是否服从几何布朗运动？解释原因。

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第6题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为l0%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证

券的相关系数为0．12，组合的方差为0．032 7，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第7题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第8题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和

2%，两种证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%

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第9题

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么()．

A.组合P的总风险水平高于I的总风险水平

B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C.组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平

D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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第10题

设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（）。

A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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