题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和
2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为()。
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A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
A.0.0467
B.0.00052
C.0.0327
D.0.03266
标准差
相关系数
投资比重
A
10%
6%
0.12
30%
B
5%
2%
0.12
70%
A.0.0121
B.0.3420
C.0.4362
D.0.0327
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-2所示,两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知
、ρAB=0.8,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
表10-2股票A、B的收益率分布情况 | |||
股票A | 股票B | ||
收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
10 20 30 40 | 1/8 1/4 1/8 1/2 | 10 20 40 50 | 1/4 l/4 1/4 1/4 |
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知、ρAB=0.6,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
表10-1股票A、B的收益率分布情况 | |||
股票A | 股票B | ||
收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
10 20 30 | 1/3 1/3 1/3 | 5 25 30 | 1/3 1/3 1/3 |