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下列关于市场风险的说法错误的是()。
A.广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率
B.市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除
C.套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法
D.金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术
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A.广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率
B.市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除
C.套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法
D.金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术
A.β系数反映某种股票随市场波动的趋势
B.β系数是用来衡量市场收益的一个重要指标
C.β〉1,说明股票风险低于社会平均风险
D.β〈1,说明股票风险高于社会平均风险
E.β=1,说明股票的收益率随整体市场同步运动
A.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力
B.通过多品种期货组合投资,能够消除金融市场的系统性风险
C.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配
A.
B.
C.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
A.从理论上看,市场增加值是评价公司创造财富的准确方法,它胜过其他任何方法
B.市场增加值的好处之一是可以反映公司的风险
C.市场增加值在实务中广泛应用
D.只有公司上市之后才会有比较公平的市场价格,才能计算它的市场增加值
关于久期在投资实践中的应用,下列说法错误的是()。
A.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制,有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D.可以用来控制持仓债券的利率风险
关于久期在投资实践中的应用,下列说法错误的是()。
A.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制。有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D.可以用来控制持仓债券的利率风险
A.以证券市场线为基准
B.指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D.将它与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好