题目内容
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[主观题]
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动
的敏感性。()
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在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量()。
A.波动率变动的风险
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化,期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1,最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买人4个Delta=一0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权