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[多选题]
套利定价理论认为()。
A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
D.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
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A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
D.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
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B.市场均衡时，证券组合的期望收益可以由其承担的因素风险所确定
C.市场均衡可以通过套利达到
D.市场可以有均衡状态
套利定价理论认为（）。
A．市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
A.套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易
B.市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定
C.市场均衡可以通过套利达到
D.市场可以有均衡状态
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下列说法错误的是（）。
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下列说法错误的是（）。
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D. 无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值
以下()认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反映。
A．资产组合理论
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．有效市场假说
