题目内容
（请给出正确答案）
套利定价理论认为（）。
A．市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
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A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
D.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
套利定价模型表明（）。
A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B．承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C．承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。 ()
下列说法正确的是（）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
下列说法错误的是（）。
A.一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应
B.在布莱克斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术
C.MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D.无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值
下列说法错误的是（）。
A. 一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应
B. 在布莱克—斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术
C. MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关
D. 无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值
以下()认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反映。
A．资产组合理论
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．有效市场假说
