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[主观题]
考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5％和6％。股票A在因
素1上的β是1．0，在因素2上的β是0．9。股票A的预期收益是15％。如果不存在套利机会，无风险收益率是________。
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更多“考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。因素1和因素2对…”相关的问题
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
A.A.单因素模型
B.B.多因素模型
C.C.资本资产定价模型
D.D.套利定价理论
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
A.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
B. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 资本市场没有摩擦
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
套利定价理论的几个基本假设不包括（）。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
