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下列哪个现象会使得通常的OLS中t统计量无效()。
A.异方差
B.X有异常值
C.误差项没有正态分布,但是数据满足中心极限定理要求
D.回归方程没有常数项
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A.异方差
B.X有异常值
C.误差项没有正态分布,但是数据满足中心极限定理要求
D.回归方程没有常数项
利用MURDER.RAW中的数据。
(i)利用1990年和1993年的数据,用混合OLS估计方程
并以常用形式报告结论。不必担心通常的OLS标准误因a,的出现而不适当。你估计出了死刑的威慑效应吗?
(ii)计算FD估计值(只使用1990~1993年的差分;在FD回归中,你应该有51个观测)。现在,你对威慑效应有何结论?
(iii)在第(ii)部分的FD回归中,求残差的布罗施-帕甘回归,并计算异方差性的F检验。同样做怀特检验的特殊情形[即将对
回归,其中拟合值得自第(ii)部分]。你对FD方程中的异方差性有何结论?
(iv)做第(ii)部分中的同样回归,但求异方差-稳健的t统计量。结果如何?
(v)你认为Aexec;的哪个统计量更值得信赖,是通常的:统计量还是异方差-稳健的!统计量?为什么?
使用PHILLIPS.RAW中的数据。
(i)教材例11.5中,我们估计了如下形式的附加预期的菲利普斯曲线:
其中。用OLS估计该方程时,我们假定供给冲击et与unemt不相关。如果这是错误的,关于βt的OLS估计量可做什么解释?
(ii)假定et在给定所有过去信息的条件下是不可预期的:
解释为什么这使得unemt-1成为unemt的一个好的Ⅳ候选者。
(iii)将unemt对unemt-1做回归。unemt与unemt-1是否显著相关?
(iv)用Ⅳ估计附加预期的菲利普斯曲线。以通常形式报告结果,并将之与教材例11.5中的OLS估计值进行比较。
设总体X中抽取样本X1,X2,X3,证明下列三个统计量
都是总体均值E(X)=μ的无偏估计量;并确定哪个估计量更有效。
(i)你为什么会把这些数据归类为聚类样本?大致上,你预期能从一个典型学生得到大概多少次观测?
(ii)写出一个类似于教材方程(14.12)那样的模型,用到课率和其他特征去解释期终考试成绩。以s作为学生下标和c作为课程下标,对同一个学生哪个变量是不变的?
(iii)如果你把所有的数据混合起来并使用OLS,那么,对影响成绩和到课率的非观测学生特征,你正在做什么假定呢?SAT和学期前GPA在这方面扮演着什么角色呢?
(iv)如果你认为SAT和学期前GPA不足以刻画学生能力,你如何估计到课率对期终考试成绩的影响呢?
参考答案:
6.利用计量经济软件中的“聚类”选项,便得到教材表14-2中混合OLS估计值充分稳健[即对复合误差(vit:t=1,···,T)中的序列相关和异方差性保持稳健]的标准误为:
(i)这些标准误与非稳健标准误相比一般如何?为什么?
(ii)混合OLS的稳健标准误与RE的标准误相比如何?解释变量是否随时间变化有什么关系吗?
A.t统计量
B.u统计量
C.卡方统计量
D.F统计量
设α是检验水平,β是置信水平.(1)若λ是统计量T的临界值,则α=P(______),β=P(______);(2)若λ1,λ2是统计量χ2的临界值,λ1<λ2,则P(χ2>λ2)=P(χ2<λ1)=______