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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

无论股票看涨期权的售出者，还是看跌期权的售出者，其获得的最大收益是( )。

A.股票价格

B.期权价格

C.执行价格减去股票市价

D.股票市价减去期权价格

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第1题

当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是（)。

A.购进看跌期权与购进股票的组合

B.购进看涨期权与购进股票的组合

C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

D.售出看涨期权与购进股票的组合

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第2题

无论股票的看涨期权还是看跌期权的买者，其遭遇的最大损失等于( )。

A.执行价格减去股票市价

B.股票市价减去执行价格

C.期权价格

D.股票价格

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第3题

随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。A.到期期限B.标的资产价格C.无风险利率D

随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。

A.到期期限

B.标的资产价格

C.无风险利率

D.波动率

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第4题

珍尼是计算机科学公司的经理。获得10000股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价40美元／股。

珍尼想在下一纳税年度才出售该股票。但是在一月份，他需要将其所持有的股票全部售出以支付其新居费用。珍尼很担心继续持有这些股份的价格风险。按现价。他可以获得40000美元。但如果其所持股票价格跌至35000美元以下，他就会面临无法支付住宅款项的困境。另一方面。如果股价上升至45000美元，他就可以在付清房款后仍结余一小笔现金。珍尼考虑以下三种投资策略。 a．策略A：按执行价格45美元卖出计算机科学公司股票一月份的看涨期权。这类看涨期权现售价为3美元。 b．策略B：按执行价35美元买入计算机科学公司股票一月份的看跌期权。这类看跌期权现售价3美元。 c．策略C：构建一零成本的双限期权收益策略。卖出一月份看涨期权。买入一月份看跌期权。根据珍尼的投资目标。分别评价三种策略各自的利弊是什么？你会建议选哪一种？

珍尼是计算机科学公司的经理。获得10000股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价40美元／股。

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第5题

其他变量不变的情况下，股价波动率越高，期权的价格越高，无论看涨期权和看跌期权都如此。（

）

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第6题

假定所罗门兄弟公司出售价值为125万美元、贝塔为1．5的股票资产组合的看涨期权。该期权的Delta是0．8

。它想通过购买市场指数期货合约来为它所构造的市场发展的风险套期保值。 a．如果当前市场指数值是．1000点。合约乘数是250美元。它该买进多少合约？ b．如果所罗门兄弟公司使用市场指数看跌期权为它的风险套期保值，情况又会怎样？应该买进还是卖出看跌期权？每个看跌期权都是以100个单位的指数交易。并且当前的指数值代表了价值1000美元的股票。

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第7题

认股权证属于以下哪种期权_____。

A.短期的股票看跌期权

B.长期的股票看跌期权

C.短期的股票看涨期权

D.长期的股票看涨期权

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第8题

抛补看涨期权的头寸是（)A．买进股票同时卖出该股票的看跌期权B．卖出股票同时卖出该股票的看涨期

抛补看涨期权的头寸是()

A．买进股票同时卖出该股票的看跌期权

B．卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

C．买进股票同时卖出该股票的看涨期权

D．买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权

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第9题

在4月1日，一只股票上有202个看跌期权和259个看涨期权。计算看跌—看涨期权的比率，并解释原因。

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第10题

下列关于股票期权的说法,正确的是（)。

A.股票认估期权是股票看涨期权

B.股票认估期权是股票看跌期权

C.股票认购期权是股票看涨期权

D.股票认购期权是股票看跌期权

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