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[单选题]
无论股票的看涨期权还是看跌期权的买者，其遭遇的最大损失等于( )。
A.执行价格减去股票市价
B.股票市价减去执行价格
C.期权价格
D.股票价格
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C.期权价格
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A.购进看跌期权与购进股票的组合
B.购进看涨期权与购进股票的组合
C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合
D.售出看涨期权与购进股票的组合
随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。
A.到期期限
B.标的资产价格
C.无风险利率
D.波动率
证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。(提示：利用看涨期权与看跌期权的平价关系)
在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元／股的红利。 a．在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少？ b．现在考虑一资产组合，包含一看涨期权，一零息票债券，两者期限相同，债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c．a和b中两个资产组合的成本是多少？使两个成本相等，投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系，即式S0+P=C+PV(X+D)。
某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于()
A．执行价格减去股票市价
B．股票市价减去期权价格
C．期权价格
D．股票价格
