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[主观题]

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为210（0)0美元的股票组

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为210(0)0美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1．5。一份S&P500股指期货合约的价值为300×500美元=150000美元。应卖出的指数期货合约数目为（）张。

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为210（0)0美元的股票组某公司想运

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第1题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

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第2题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

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第3题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指

数期货价格为300点，该组合的"值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为300×$500＝$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为()份。

A．21

B．30

C．80

D．100

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第4题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100 000的股票组

合，当时的指数期货价格为300点，该组合的口值为1.50。一份S&PS00股指期货合约的价值为300×$500=$150 000。因而应卖出的指数期货合约数目为（）。

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100 000的股票组合，当时的指

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第5题

某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合，当

时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为：300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

A．10

B．14

C．21

D．28

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第6题

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买入150张期货合约

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第7题

某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买A、B、C三种股票，各花费100万美元，三只股票与S＆P500的

贝塔系数分别为0．9、1．5、2．1。此时的S81P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。

A.7

B.10

C.13

D.16

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第8题

某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。

A.10

B.13

C.18

D.25

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第9题

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的β

系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买人150张期货合约