题目内容
（请给出正确答案）
A．10
B．14
C．21
D．28
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为210(0)0美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1．5。一份S&P500股指期货合约的价值为300×500美元=150000美元。应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A.12
B.15
C.18
D.24
A.12
B.15
C.18
D.24
A．21
B．30
C．80
D．100
A.0．376
B.2．667
C.0．938
D.1．067
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买人150张期货合约
表给出了消费者价格指数(CPI)(1982～1984年=100)及标准普尔500指数(S＆P)(基准指数：1941～1943年=10)。
| 美国1978～1989年 消费者价格指数(CPI)和S＆amp;P 500指数 | ||
| 年份 | CPI | S＆amp;P |
| 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | 65.2 72.6 82.4 90.9 96.5 99.6 103.9 107.6 109.6 113.6 118.3 124.0 | 96.02 103.01 118.78 128.05 119.71 160.41 160.46 186.84 236.34 286.83 265.79 322.84 |
a．以CPI为横轴，S＆P500指数为纵轴作图。
b．CPI与S＆P500指数之间关系如何？
c．考虑下面的回归模型：
(S＆P)t=B1+B2CPIt+ut
根据表中的数据，运用普通最小二乘法估计上述方程并解释回归结果。
d．(c)中的回归结果有经济意义吗？
e．你知道为什么1988年S＆P500指数下降了吗？
