最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。
A.最优资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.MM定理
E.期权定价模型
A.最优资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.MM定理
E.期权定价模型
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的B系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益率的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.β系数小于1,说明资产的系统风险小于市场组合的风险
资产的β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述错误的是()。
A.β越大,说明该资产的风险越大
B.某资产的β=0,说明此资产无风险
C.某资产的β=1,说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D.某资产的β大于“说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
A.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
C.决定资产最合理的预期收益率
D.决定最合适的资产配置点(资产配置)
A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
D.无法判断
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险,β系数为0,说明该股票的市场风险为零
D.某种股票的β系数为1,说明该种股票的风险与整个市场风险一致
A.大多数资产的β系数是大于0的,极个别资产的β系数是负数
B.β系数等于1,说明该资产的收益率与市场平均收益率成同方向、同比例的变化
C.β系数小于1且大于0,说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D.β系数大于1,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
E.β系数是负数,表明这类资产与市场平均收益无关
A.当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素:该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β<1时,说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
A.β系数越大,相应股票的系统性风险越小
B.β系数越大,相应股票的系统性风险越大
C.β系数大于1,说明相应股票的波动程度高于整个市场
D.β系数小于1,说明相应股票的波动程度高于整个市场