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[主观题]
“当利率为常数时，IVF模型正确地给出了收益仅在某单一时刻取决于标的资产价格的衍生产品的价格。”
解释这一论点。
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A.利率波动不可以用均值回归过程描述
B.债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C.利率分布与对数正态分布的差别较大
D.债券波动率不是常数
A.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
设古诺模型中有n家厂商。qi为厂商i的产量，Q=q1+…+qn为市场总产量。P为市场出清价格，且已知P=P(Q)=a-Q(当Q＜a时，否则P=0)。假设厂商i生产qi产量的总成本为Ci=Ci(qi)=cqi，也就是说没有固定成本且各厂商的边际成本都相同，为常数c(c＜a)。假设各厂商同时选择产量，该模型的纳什均衡是什么？当n趋向于无穷大时博弈分析是否仍然有效？
A.N
B. Y
C. Z
D. H
A.均衡时，所有证券都在证券市场线上
B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
