题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志,国际银行业的信贷风险管理进入()。
A.第五个阶段
B.第二个阶段
C.第三个阶段
D.第四个阶段
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.第五个阶段
B.第二个阶段
C.第三个阶段
D.第四个阶段
A.《有关于统一资本衡量和资本标准的协议》
B.《巴塞尔协议》
C.《巴塞尔资本金协议市场风险修正案》
D.《有效的银行监管核心原则》
A.30国集团推广VaR模型
B.1995年12月SEC发布的加强市场风险披露建议要求
C.SEC对券商净资本监管修正案
D.1996年的资本协议市场风险补充规定
A.正确
B.错误
A.30国集团推广VaR模型
B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求
C.美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案
D.1996年的资本协议市场风险补充规定
A.99%,l0
B.95%,l0
C.95%,30
D.99%,30
A.证券公司的资本充足率也以8%为底线
B.计算资本充足率需要明确风险资产的大小
C.证券公司资本充足率计算公式为:资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
D.风险资产仅包括信用风险资产、市场风险资产和操作风险资产
A.《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》
B.《信用风险管理原则》
C.《资本协议市场风险补充规定》
D.《银行机构内部控制制度框架》
《商业银行资本充足率管理办法》既符合国际标准又适合中国国情的资本监管。下列陈述不正确是()。
A.该办法以1988年的《巴塞尔协议》为基础
B.该办法将市场风险纳入到了资本自律监管框架中
C.该办法对国家特大型企业提出了优惠的风险权重
D.该办法规定要在充分计提各项损失准备的基础上计算商业银行的资本充足率