题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
不存在卖空且两种证券完全正相关的情况下,这两种证券所形成的组合的预期收益率与标准差之间的关
系为()。
A．线性关系
B．分段的线性关系
C．非线性关系
D．无明确的线性关系
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A.从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B.在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C.在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D.在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为（）。
A.双曲线
B.椭圆
C.直线
D.射线
A.最小方差证券组合为B
B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24%
D.最小方差证券组合的方差为20%
A.相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加
B.相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C.在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险
D.当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
