假定LIBOR／互换曲线为水平6％（以连续复利计)，5年期票面利率为5％（每半年付息一次)的债券价格为90．0

假定LIBOR／互换曲线为水平6％(以连续复利计)，5年期票面利率为5％(每半年付息一次)的债券价格为90．00。应如何构造对应于这一债券的资产互换？此时资产互换的溢价应如何计算？

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第1题

以下2年期的定息对浮息复合互换的价值是多少？互换本金是1亿美元，支付为每半年进行一次。互换是收

取固定利率而支付浮动利率。固定利率是8％并按8．3％复利(均为每半年复利一次)。浮动利率为LIBOR加上10个基点并按LIBOR加上20个基点的利率复利。LIBOR零息曲线呈水平状，利率为8％，按半年复利。

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第2题

现在可以进行为期5年的互换，以LIBOR换8％的利率。场外互换被定义为以Ll-BOR与除8％以外的固定利率互

换。例如，某企业息票为10％的已发行债务可以转化为合成型浮动利率债务。只要通过互换。它支付LIBOR。而收到10％的固定利息。要使这种互换的交易双方都接受，要预先支付多少钱？假定名义本金为1000万美元。

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第3题

以下欧式互换期权的价值为多少？这个期权给予持有人在4年后有权进入一个3年期的利率互换，在互换中

支付的固定利率为5％，同时收入LIBOR。互换的本金为1 000万美元。互换付款日为每年一次。假设收益率曲线呈水平状，为每年5％(按年复利)，互换利率的波动率为20％。将你的答案同DerivaGem给出的结果进行比较。

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第4题

由于银行的利率为6M—LIBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（）。查看材料

A.6M—LIBOR+25

B.6%

C.6．25%

D.等6M—LIBOR确定后才行

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第5题

弗兰克.阿森奥特在联合公司负责资产投资与的管理工作，联合公司目前的资产组合有如下特征： 3

0000万美元的资产必须做短期投资，这些资产目前获得6个月期的5％的伦敦同业拆放利率(LIBOR)。债务问题很严重。也有30000万美元。其中10000万为7年期固定利息为6．5％的负债。另20000万是利息为6个月LIBOR利率的短期债务。 a．说明在利率下降时弗兰克的资产／负债风险。 b．公司已无力按时支付可变利率债务，霍根？斯坦菲尔德投资银行准备做一个中期6．5％的固定利率，获得6个月的LIBOR的互换。设计一个合适的利率互换，以达到为该公司避免利率变动风险的目的。

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第6题

美国的收益率曲线在5％时为水平的。而欧元的收益率曲线在4％时为水平的。即期汇率为1．20美元／欧元。3

年期的外汇互换协议的互换率是多少？该互换协议要求每年以100万欧元换一定数量的美元。

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第7题

5年前，公司决定借入5年期，总额为1亿美元的借款，并在5年内的每年年末支付年利息，该年利息基于每年

年初的伦敦同业银行拆借利率(LIBOR)，但公司倾向于以固定利率借入。因此，公司签订了一份互换合约，该合约将向公司支付8％的固定利率以获得LIBOR。这份互换协议签订时，LIBOR为7．5％，而且在接下来的4年中LIBOR分别为8％、9％、9．5％以及7．5％。请问该公司在该借款中的支付额分别是多少？

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第8题

有两家公司正在向外界借款，其情况如下表：两家公司均想借款100万元，均只借款6个月，且最终到期LI

BOR为11%。要求：(1)请问两家公司的比较优势是什么？(2)现两家公司决定签订利率互换,请问互换利益是多少？(3)如果双方平分互换利益，请问双方实际支付利息分别是多少？

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第9题

现在，可以进行为期5年的互换，以LIBOR换8％的利率。5年期上限利率为8％。售价为每1美元名义本金0．30美

元。5年期下限利率为8％的价格是多少？

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第10题

A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8．29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率libor+30bps，当前，6个月的libor为7．35%，则6个月后A方比B方（）。（lbps=0．o10/o）

A.多支付20．725万美元