题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列关于计算VR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
(2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A.历史模拟法
B.德尔塔一正态分布法
C.敏感性测试
D.压力测试
关于历史模拟法的优点说法正确的是()。
A.概念直观、计算简单
B.无需进行分布假设
C.可以有效地处理非对称和厚尾等问题
D.可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法