题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列关于历史模拟法的说法中，正确的有( )。
A.是一种参数方法
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种全值估计
D.可以较好地处理非正态分布
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.是一种参数方法
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种全值估计
D.可以较好地处理非正态分布
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于历史模拟法的说法中，正确的有（)。 A．是一种参数方…”相关的问题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
关于历史模拟法的优点说法正确的是（）。
A.概念直观、计算简单
B.无需进行分布假设
C.可以有效地处理非对称和厚尾等问题
D.可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
(2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。
A．历史模拟法
B．德尔塔一正态分布法
C．敏感性测试
D．压力测试
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
