题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第1题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A.买进120份

B.卖出120份

C.买进100份

D.卖出100份

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第2题

某海外基金持有价值102亿元的中国股票（以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期货空头

某海外基金持有价值102亿元的中国股票(以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期货空头合约(建仓点数3200点)。2009年，该基金首先将手中所持股票全部售出，导致我国股指由3000点跌至2400点，其所持股票变现81.6亿元。之后将变现款在外汇市场抛售，导致人民币汇率急剧下跌，假设股票变现款全部以1美元=6.8元人民币兑换。请根据以上信息回答 143～144 题目：

第 143 题若我国政府为稳定汇率而上调了存贷款利率，导致汇率上升为1美元=6.7元人民币，股指下跌至2000点，此时海外基金将股指期货平仓，其最终盈亏为（）。

某海外基金持有价值102亿元的中国股票（以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期

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第3题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

A.该投资者需要进行空头套期保值

B.该投资者应该卖出期货合约i01份

C.现货价值亏损5194444元

D.期货合约盈利4832000元

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第4题

某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货（）手。查看材料

A.702

B.752

C.802

D.852

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第5题

假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险。

A.空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货

B.多头套期保值，买入10手沪深300股指期货

C.什么都不做

D.多头套期保值，买入20手沪深300股指期货

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第6题

下列符合基金职业道德客户至上原则的是（）

A.某基金公司安排旗下数只基金将持有的债券低价卖给 A 基金，以提高 A 基金收益率和知名度

B.某 FOF 基金根据投资策略拟配置一定比例沪深 300 指数基金，在市场最低费率的沪深300 指数基金中选择了其所在公司发行的基金

C.某债券基金单一机构持有人 C 规模占比超过 99%,基金经理根据 C 的要求定期调整仓位和久期

D.考虑到 B 客户持有某基金 90%资产规模，该基金经理用 50%基金财产购买 B 客户手里持有的 20 只债券

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第7题

某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是（）。Ⅰ．基金经理认为近期债券收益率比股票高Ⅱ．新的申购资金进入还未建仓Ⅲ．基金经理需要应付大量赎回Ⅳ．基金经理认为股票市场将大幅上涨。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第8题

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买入150张期货合约

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第9题

某人持有总市值约200万元的5种股票，每种股票的投资比重分别为20%、10%、15%、25%、30%。他担心股票

价格会下跌，因此决定以沪深300股指期货对自己手中的股票进行保值。当日沪深300股指期货为3300点，并且得知，这五种股票的贝塔值分别为1.05，1.08，0.96，1.13，1.01。请判断期货市场应如何操作？假定3个月后，投资者手中的股票损失了12万元，沪深300股指期货跌到3100点，请计算投资者盈亏情况(说明：沪深300股指期货合约乘数为300元点)。

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第10题

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的β

系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买人150张期货合约

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