夏普指标以资本市场线为基础,其风险值以σP表示,夏普指标越大,说明单位风险获利能力越高。()
夏普指标以资本市场线为基础,其风险值以σP表示,夏普指标越大,说明单位风险获利能力越高。( )
夏普指标以资本市场线为基础,其风险值以σP表示,夏普指标越大,说明单位风险获利能力越高。( )
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
泰勒指标以证券市场线为基础,其风险值以β表示,该指标数值越大,说明风险获利能力越高。( )
A.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
B.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
某基金组合的夏普指标小于资本市场线的斜率,因此其绩效()市场组合的绩效。
A.无差异于
B.优于
C.劣于
D.不劣于
A.三类指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真
B.三类指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同,也不具有可比性
C.三类指数均以证券市场线为基准
D.三类指数均以套利定价模型为基础
A.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
B.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
C.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算