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[主观题]
泰勒指标以证券市场线为基础，其风险值以β表示，该指标数值越大，说明风险获利能力越高。（)
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泰勒指标以证券市场线为基础，其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率越平坦，组合绩效越高。( )
夏普指标以资本市场线为基础，其风险值以σP表示，夏普指标越大，说明单位风险获利能力越高。( )
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
A.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
B.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
A．三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B．三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性
C．三类指数均以证券市场线为基准
D．三类指数均以套利定价模型为基础
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.lⅠ、Ⅳ
某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM，那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之上。( )
某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM指标，那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之下。( )
