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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

构成投资组合的证券A和B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的

标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。( )

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更多“构成投资组合的证券A和B，其标准差分别为12%和8%。在等比…”相关的问题

第1题

A、B两种证券的相关系数为0.3，期望报酬率分别为12%和10%，标准差分别为18%和15%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。

A.10.8%和13.10%

B.10.8%和15.36%

C.13%和13.12%

D.13%和13.10%

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第2题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证

券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第3题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第4题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和

2%，两种证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%

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第5题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为l0%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证

券的相关系数为0．12，组合的方差为0．032 7，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第6题

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，（）。

A.该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124

B.该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%

C.该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14

D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

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第7题

嘉鸿公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其B系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的B系数；

(2)计算该证券组合的必要投资收益率。

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第8题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

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第9题

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

A.3.8%

B.7.4%

C.5.9%

D.6.2%

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第10题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为

20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为20%

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