在做股指期货套期保值率时，计算投资组合的β系数的方法有（）。

A.回归法

B. 参数估计法

C. 资本资产定价模型法

D. 加权平均法

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“在做股指期货套期保值率时，计算投资组合的β系数的方法有（）。…”相关的问题

第1题

年金基金投资组合、养老金产品可以买入股指期货或国债期货套期保值。（)

点击查看答案

第2题

投资者对股票组合进行风险管理，可以（）。

A.通过投资组合方式，分散非系统性风险

B.通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

C.通过股指期货套期保值，规避系统性风险

D.通过投资组合方式，分散系统性风险

点击查看答案

第3题

投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

A.通过投资组合方式，降低系统性风险

B.通过股指期货套期保值，回避系统性风险

C.通过投资组合方式，降低非系统性风险

D.通过股指期货套期保值，回避非系统性风险

点击查看答案

第4题

（）是所有金融衍生工具产生的最主要动因，也是金融工程学的主要运用领域。

A.金融期货

B.套期保值

C.投资组合

D.股指期货

点击查看答案

第5题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险，决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点，而12月到期的股指期货报价为2950点，合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，该基金应()对该股票组合进行套期保值。

A.买入305张期货合约

B.卖出305张期货合约

C.买入310张期货合约

D.卖出310张期货合约

点击查看答案

第6题

1.2,恒生指数为10000点,三个月后,由于市场下滑,恒指为8000点,投资组合的市值为82万元,问投资者如果预期到市场下跌,如何通过股指期货来套期保值？

点击查看答案

第7题

假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，

B．系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。

A.11