衡量风险的方法是多样的,除了VaR方法,下列选项中不属于市场风险计量主要方法的是()。
A.敏感度分析
B.缺口分析
C.CAMEL评级体系
D.久期分析
A.衡量股票价格系统性风险的β系数
B.衡量利率风险的久期和凸性
C. 衡量衍生品风险的希腊字母
D.衡量财务风险的流动比率和速动比率
市场风险衡量的方法是多样的,除了VaR方法,下列选项中也属于市场风险计量的主要方法的是()。 (1)敏感度分析;(2)缺口分析;(3)CAMEL评级体系;(4)久期分析。
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(1)(2)(4)
下列关于久期的选项中表述正确的是()。
A.修正久期在利率变化比较小时,计算将比较精确,如果利率变化较大时,计算的误差将比较大
B.对于可赎回债券等具有内含期权的债券,利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是比较容易的
C.目前,普遍都是使用修正久期对内含期权的金融资产进行利率风险敏感度的度量
D.以上选项都正确
A.行业系统性风险指标
B.预期损失率
C.贷款增长率
D.利息实收率
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般计算总敞口头寸采用短边法
B.当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升,说明存在利率风险
C.如果某种外汇的敞口头寸为正值,则说明该行在该币种上处于空头
D.累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和
【题目描述】
第 21 题 下列不属于CAME1s评级六大要素的是()。 A.资本充足性
B.盈利性
C.流动性
D.公开性
【我提交的答案】: D |
【参考答案与解析】: 正确答案:D |
CAMELs评级内容包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性和市场风险敏感度。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
什么是CAMELSI啊
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中,要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200基点)对银行经济价值的影响,这是一种()。
A.缺口分析方法
B.敏感度分析方法
C.久期分析方法
D.敞口分析方法