题目内容
（请给出正确答案）
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
答案
B、可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
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A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.F检验法，u检验法
B.u检验法，t检验法
C.F检验法，t检验法
D.u检验法，χ2检验法
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
下列关于假设检验的有关结论哪项是正确的()。
A．检验中显著性水平α是犯“以真为假”的错误(即第一类错误)的概率
B．进行假设检验时，选取的检验统计量不能包含总体分布中的任何参数
C．用u检验法进行两个总体均值的比较检验时，要求方差相等
D．统计软件作假设检验时一般给出P值，若P＞α，则在α水平下拒绝H0
A.投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A．夏普通过在分析中引入无风险资产，提出了分离定理
B．美国经济学家约翰．林特尔等人分别独立提出了资本资产定价模型，开创了现代资产定价理论的先河
C．马克维茨提出了均值和方差的概念，并就此拉开了现代风险管理的序幕
D．套利定价模型是美国经济学家罗斯于1976年，针对均值和方差模型的一些局限性而提出的
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是()。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
