题目内容
（请给出正确答案）
考虑下面的回归模型：
=-66.1058+0.0650Xir2=0.9460
se=(10.7509) ( ) n=20
t=( ) (18.73)
完成空缺。如果α=5%，能否接受假设：真实的B2为零？你是用单边检验还是双边检验，为什么？
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考虑下面的模型：
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+u2t
式中，Y是内生变量；X是外生变量；u是随机误差项。根据这个模型，得到简化形式的回归模型如下：
Y1t=6+8X1t
Y2t=4+12X1t
考虑下面的联立方程模型：
，其中P和Q是内生变量，X是外生变量，u是随机误差项。
(1)求简化形式回归方程;(2)判定哪个方程是可识别的(恰好或过度);
(3)对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程。
表给出了消费者价格指数(CPI)(1982～1984年=100)及标准普尔500指数(S＆P)(基准指数：1941～1943年=10)。
| 美国1978～1989年 消费者价格指数(CPI)和S＆amp;P 500指数 | ||
| 年份 | CPI | S＆amp;P |
| 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | 65.2 72.6 82.4 90.9 96.5 99.6 103.9 107.6 109.6 113.6 118.3 124.0 | 96.02 103.01 118.78 128.05 119.71 160.41 160.46 186.84 236.34 286.83 265.79 322.84 |
a．以CPI为横轴，S＆P500指数为纵轴作图。
b．CPI与S＆P500指数之间关系如何？
c．考虑下面的回归模型：
(S＆P)t=B1+B2CPIt+ut
根据表中的数据，运用普通最小二乘法估计上述方程并解释回归结果。
d．(c)中的回归结果有经济意义吗？
e．你知道为什么1988年S＆P500指数下降了吗？
A.向前选择法是从模型中没有自变量开始，然后将所有自变量依次增加到模型中
B.向后剔除法是先对所有自变量拟合线性回归模型，然后依次将所有自变量剔除模型
C.逐步回归法是将向前选择法和向后剔除法结合起来，但不能保证得到的回归模型一定就显著
D.逐步回归法选择变量时，在前面步骤中增加的自变量在后面的步骤中有可能被剔除，而在前面步骤中剔除的自变量在后面的步骤中也可能重新进入到模型中
考虑下面的模型：
Yi=B0+B1Xi+B2D2i+B3D3i+ui
其中，Y——MBA毕业生年收入；X——工龄；
考虑下面的回归结果：
t=(-1.73)(2.71)
其中，Y——当年1月份到次年1月份股票价格指数的实际收益；X——去年总股息与去年股票价格指数之比；t——时间。
时间从1926～1982年。
表6-8列示了日本1980-1995年的16年间，某种植物的收获量Y与耕种面积X的变化。
(1)对下面的一元回归模型进行OLS估算，并计算t值和决定系数R2。
Y=α+βX+u
(2)受1991年特大型台风19号所造成的风灾水灾的影响，这种植物严重歉收。引入临时虚拟变量D，对下面的多元回归模型进行OLS估算，并计算t值和自由度调整后的决定系数
Y=α+β1X+β2D+u
表6-8 日本某种植物的收获量与耕种面积的关系单位：1000吨，100公顷
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考虑下面的双方程模型：
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+B3X2t+u2t
式中，Y是内生变量；X是外生变量；u是随机误差项。
考虑下面的模型：
Rt=A1+A2Mt+A3Yt+u1t
Yt=B1+B2Rt+u2t
式中，Y——收入(用国内总产出GDP度量)；R——利率(用6月期国债利率度量，%)；M——货币供给(用M2度量)。假定M外生给定。
上述方程可识别吗？
表6-6用指数的方式(1965年为100)列示了包括1973年石油危机在内的1965-1979年间，某一国家初次能源需求量Y与实际GDPX的变化。
(1)以X为横轴、Y为纵轴，画出数据的散点图。
(2)对下面的回归模型进行OLS估算，并计算t值与决定系数R2。
Y=α+βX+u β＞0
(3)考虑1973年石油危机以后，该国能源需求结构的变化，对下面引入系数虚拟变量的多元回归模型进行OLS估算，同时画出数据表。
Y=α+β1X+β2DX+u β1＞0 β2＜0
式中，设β2＜0，是因为考虑到石油冲击后，出现了节能性的经济增长。
表6-6 初次能源需求量与实际GDP的变化指数：1965年为100
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