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以下关于久期和货币久期说法正确的是:()。
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值,就是货币久期
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A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值,就是货币久期
A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率
B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间
C.久期是指债券到期收益变动1%时,其价格变动的百分比的近似值
D.久期的计算方法只有一种.
下列关于久期的说法,正确的是()。
A.久期也称持续期
B.平均久期的权数为金融资产相应偿还期的货币流量贴现后与该金融资产市场价格的比值
C.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现金流现值与金融工具现值的商
D.以上说法都正确
A.可以避免违约和提前兑现风险
B.市场收益率变动曲线总是水平移动,这与久期免疫的假定相同
C.久期免疫法不但能消除价格风险,也能中立再投资风险
D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产
下列选项关于有效久期的说法正确的是()。
A.有效久期的计算没有考虑到期收益率的变化
B.有效久期公式的分母为到期收益率的变化量
C.有效久期可根据确定现金流和到期收益率直接求出
D.以上说法都正确
关于久期,下列说法正确的有()。
A.是债券期限的加权平均数
B.一般情况下,债券的到期期限总是大于久期
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
下列选项关于有效久期的说法不正确的是()。
A.有效久期的计算考虑了到期收益率的变化
B.有效久期公式的分母为到期收益率的变化量
C.有效久期不能根据确定现金流和到期收益率直接求出,而麦考利久期和修正久期可以
D.有效久期等于金融资产价格变化率与市场利率变化量之比
A.因为有凸性,无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌
B.可提前召回的债券(Callablebonds)凸性可能为负
C.用久期估算无隐含期权的债券价格变化,当收益率下降时价格被低估
D.用久期估算无隐含期权的债券价格变化,当收益率上升时价格被高估
A.在整个目标期内,债券组合的资产和负债的久期随着市场利率的变化而不断变化,但是其久期变化保持一致。
B.免疫策略只包括目标免疫策略和多期免疫策略
C.通过资产负债久期匹配无法完全消除利率风险
D.债券组合的久期随着时间的流逝呈线性减少