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[多选题]
以下关于久期的说法正确的是( )。
A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率
B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间
C.久期是指债券到期收益变动1%时，其价格变动的百分比的近似值
D.久期的计算方法只有一种.
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A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率
B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间
C.久期是指债券到期收益变动1%时，其价格变动的百分比的近似值
D.久期的计算方法只有一种.
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更多“以下关于久期的说法正确的是（)。 A．债券的久期在价格与贴现…”相关的问题
A.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短
B.债券的剩余期限越长，其久期越短
C.久期越大，债券的风险越小
D.久期是用来衡量信用风险的指标
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
A.可以避免违约和提前兑现风险
B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同
C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险
D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产
A.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期
B.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子
C.期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关
D.国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期
A．债券A的修正久期比债券B长
B．债券A的修正久期等于债券B
C．债券A的修正久期比债券B短
D．利率变动方向不一致，二者修正久期的长短无法比较
A．Ⅰ错误，Ⅱ错误
B．Ⅰ正确，Ⅱ错误
C．Ⅰ错误，Ⅱ正确
D．Ⅰ正确，Ⅱ正确
A.基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的绝对变动额
B.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标
C.在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大
D.麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
A.IRR规则和久期经验法则完全一致
B.IRR最高与最终成为CTD券并无完全必然的关联
C.IRR并不是惟一判断CTD券的指标
D.IRR实际上是一个买现货卖期货持有到期策略的年化收益率
A.因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌
B.可提前召回的债券(Callablebonds)凸性可能为负
C.用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估
D.用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
