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[单选题]
就资本市场线（CML)与证券市场线（SML)的叙述何者有误？（)
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
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A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
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A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A．资本资产定价(CAPM)
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夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
D．资本市场线(CML)
夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
D．资本市场线(CML)
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
