分布滞后模型中个别滞后系数的估计值很不准确。减轻多重共线性问题的一种办法,就是假定δj具
现在假定δj是j的二次函数:为参数。这是多项式分布滞后(polynomialdistributedlag,PDL)模型的一个例子。
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型,并把它写成用γh表示的模型h=0,1,2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束?你如何来检验它们?(提示:用F检验。)
现在假定δj是j的二次函数:为参数。这是多项式分布滞后(polynomialdistributedlag,PDL)模型的一个例子。
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型,并把它写成用γh表示的模型h=0,1,2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束?你如何来检验它们?(提示:用F检验。)
A.无限期分布滞后模型不可以转换为一阶自回归模型
B.科伊克模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题
C.局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关,因此可以应用OLS估计
D.自适应预期模型最初表现形式是Yt=β0+β1Xte+μt
E.估计自回归模型时的主要问题在于滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关,以及随机干扰项出现序列相关
考虑下面模型:
Yt=B1+B2Xt+B3Xt-1+B4Xt-2+B3Xt-3+ut
其中,Y——消费;X——收入;t——时间。
模型表明:t期的消费支出是同期收入以及前两期收入的线性函数。这类模型称为分布滞后模型,也称为动态模型(即模型涉及时间变化)。
科伊克变换假设偏回归系数βi按几何衰减,即βi=β0λi,0<λ<1,则1-λ称为()。
A.衰减率
B.调整速率
C.预期系数
D.分布滞后衰减率
在一个动态模型中运用AS-AD曲线的等式关系(假定通货膨胀预期滞后一期),证明(a)当通货膨胀率超过货币增长率时,产出会下降。(b)如果产出低于其潜在水平,通货膨胀率会下降。
A.多重共线性使得参数估计值不稳定,并对于样本非常敏感;
B.可决系数会变为负值
C.由于参数估计值的方差增大, 会导致参数估计置信区间增大,从而降低预测精度;
D.模型的检验容易做出错误