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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假设英镑与美元的初始汇率为￡0.50/$1，在英国债券上投资￡1000，年底时将为投资者带来￡100的收益。如果预期一年内英镑将贬值6%，即汇率会变为￡0.53/$1。那么，投资者可以在￡0.50/$1的汇率水平上购买价值￡1000的美元，即$2000，从而赚取4%的利息，这意味着年底时他可以得到$2080，再以￡0.53/$1的汇率兑换成英镑，即得到￡1102.4。这说明投资于美国债券的预期回报是￡102.4(约有10%)，刚好近似等于英国债券的预期回报。下列正确的选项是()。

A.这是抵补行为

B.这是未抵补行为

C.利率平价成立

D.利率平价不成立

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第1题

假设美元利率和英镑利率均为每年5%。当前的美元英镑均衡汇率与预期美元英镑汇率之间有什么联系？假设预期美

假设美元利率和英镑利率均为每年5%。当前的美元/英镑均衡汇率与预期美元/英镑汇率之间有什么联系？假设预期美元/英镑汇率为每英镑1.52美元并保持不变，英国的年利率升至10%。如果美国的利率仍然保持不变，那么，新的均衡汇率是多少？

Suppose the dollar interest rate and the pound sterling interest rate are the same，5 percent per year．What is the relation between the current equilibrium ＄/￡ exchange rate and its expected future level？ Suppose the expected future ＄/￡ exchange rate，＄1.52 per pound，remains constant as Britain's interest rate rises to 10 percent per year．If the U.S. interest rate also remains constant，what is the new equilibrium ＄/￡ exchange rate？

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第2题

假设你在报纸上看到以下金融数据：英国政府债券的利率是每年6％，美国是7％，即期汇率是1．60美元=1

英镑。那么一年的远期汇率($US／￡)应是多少？美元相对于英镑是升水还是贴水？假如一年远期汇率与你的计算不同(比如说1．7美元=1英镑)，你能得到一个无风险的利润吗？为什么？ Suppose you read in the newspaper the following fmancial data： The interest rate on government bills in the United Kingdom is 6 percent per annum，and in the United States it is 7 percent per annum．The spot exchange rate is$US1．60=￡1．What should be the one-year forward exchange rate$US／￡？Is the dollar at a premium or a discount on the British pound？If the one-year forward exchange rate is different from the rate you calculated(say it is$US 1．70=￡1)，could you make a riskless profit？Why？

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第3题

假定美元利率和英镑利率相等，均为年率5%，即期美元/英镑均衡汇率与未来预期之间关系如何？假定预期汇率水平1.

52＄/￡保持不变，而英国利率上升到每年7%，美国利率水平不变，则新的美元/英镑均衡汇率是多少？

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第4题

时间套汇，又称利息套汇或套利，当外汇市场上两种货币的即期汇率与远期订率的差距小于当时这两种货币的利息差

且预期汇率在短期内不会有较大幅度波动时时间套汇就会发生。在某一时刻，英镑6个月存款年利率为12%，美元6个月存款年利率为8%，即期汇率为1.6180—90US$/￡，6个月远期美元升水为248—243。

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第5题

如果纽约市场上美元的年利率为 14%，伦敦市场上英镑的年利率为 10%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.

40，求 6 个月的远期汇率。

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第6题

香港某汇款人向美国某商人汇款2万英镑，假定当天汇率为USD1=HKD7.7814-7.7824, ￡1=HKD11.0325-11.0345，则银行将2万英镑折算成美元为()。

A.2.9136

B.2.8354

C.2.8736

D.2.8936

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第7题

D公司预期下个月将收到应收款项1250000英镑。为防范英镑贬值的风险，该公司欲对这笔款项进行套期保值。它可以

按1.6513$/￡的价格卖出30天英镑期货，或以约定价格1.6612$/￡和期权费每英镑0.020美元买入英镑的卖出期权。即期汇率是1.6560$/￡，预期英镑将在1.6250$/￡和1.7010$/￡的范围内进行交易。D公司财务经理相信30天后最可能的汇率是1.6400$/￡。

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第8题

某日我国某机械进出口公司从美国进口机械设备。美国出口商采用两种货币报价。美元报价单价为US$600

0,英镑报价为￡4000。

(1)查阅当日人民币对美元和英镑的即期汇率是:

US$1=RMBY8.2671—8.2919

￡1=RMBY12.6941—12.7405

(2)若当日伦敦外汇市场的即期汇率是:

￡1=US$1.5355—1.5365

现只考虑即期汇率因素,我公司在以上两种条件下分别应接受哪种货币的报价？

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第9题

表给出了英镑与美元之间的汇率数据（1美元兑换多少英镑)，以及两个国家1985～2007年间消费者价格指数。

表给出了英镑与美元之间的汇率数据(1美元兑换多少英镑)，以及两个国家1985～2007年间消费者价格指数。

表英镑对美元的汇率(￡/＄)

及1985～2007年英国和美国消费者价格指数(CPI)

年份

￡/＄

CPI U.S.

CPI U.K.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.2974

1.4677

1.6398

1.7813

1.6382

1.7841

1.7674

1.7663

1.5016

1.5319

1.5785

1.5607

1.6376

1.6573

1.6172

1.5156

1.4396

1.5025

1.6347

1.8330

1.8204

1.8434

2.0020

107.6

109.6

113.6

118.3

124.0

130.7

136.2

140.3

144.5

148.2

152.4

156.9

160.5

163.0

166.6

172.2

177.1

179.9

184.0

188.9

195.3

201.6

207.3

111.1

114.9

119.7

125.6

135.4

148.2

156.9

162.7

165.3

169.3

175.2

179.4

185.1

191.4

194.3

200.1

203.6

207.0

213.0

219.4

225.6

232.8

242.7

(a)以时间(年)为横轴，以汇率(ER)与两个消费者价格指数为纵轴作图。

(b)求相对价格比率(RPR)(用英国CPI除美国CPI)。

(c)用ER对RPR作图。

(d)目测描绘通过散点图的回归线。

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第10题

按上题，设英镑含金量为￡1=7.32克黄金，法国法郎的含金量为FFR1=0.29克黄金。同时假设黄金在英法之间的运输成

本为每7.32克0.04法郎。现英国对法国有贸易逆差，使英镑对法郎的汇率跌至￡1=FFR25.00，套利者如何操作？如果通过黄金流动，英镑对法郎的汇率上升至￡1=FFR25.28，结果又会怎样？

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第11题

假设E_＄/€=3/2，E_＄/￡=2。欧元和英镑之间的交叉汇率应该是多少才能保证不存在套利机会？

A.E_€/￡=3/4。

B.E_€/￡=3。

C.E_￡/€=3/4。

D.E_￡/€=1/3。

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