题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于跟踪误差，以下说法不正确的是（）
A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.跟踪误差小，反应股票组合的跟踪偏离度小，风险低
C.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
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A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.跟踪误差小，反应股票组合的跟踪偏离度小，风险低
C.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
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A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.业绩比较基准的选择对跟踪误差的计量非常重要
C.可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出
D.被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差
A.主动型基金和被动型基金是按投资理念予以划分
B.主动型基金是指力图取得超越基准组合表现的基金
C.被动型基金一般选取特定指数作为跟踪对象
D.主动型基金又称指数基金
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
A.投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
B.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
C.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
D.被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。
A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大
B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况
C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
A．指数基金的跟踪误差通常较高
B．主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小
C．波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标
D．跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
A.滤波误差的标准差一般要小于测量噪声的标准差
B.对于位置和速度的滤波可以采用两点起始法起始
C.滤波算法的性能分析可以采用蒙特卡洛仿真方法
D.以上说法都不对
