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第1题
在险价值（VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
第3题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是()。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
第6题
对于一贷款组合，可能出现如下情况，贷款组合价值比原来单个贷款价值增加了5倍，但是以受险价值（VaR)为基础计
对于一贷款组合，可能出现如下情况，贷款组合价值比原来单个贷款价值增加了5倍，但是以受险价值(VaR)为基础计算出的资本需要量只比原资本需要量增加1倍。( )
第8题
是指交易所或会员可持有的合约头寸的最大数额。其可以防范衍生品交易的操纵行为，也可以防止
少数投资者承担其无法承担的巨额风险损失，引发系统性的市场风险。同样，在327事件发生前，这项制度也是缺失的。
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A．持仓限制
B．交易保证金
C．在险价值(VAR)
D．以上选项都不正确
第9题
对于不同的风险，在不同的情境下必须用不同的风险度量方法来度量。以下风险度量方法与情景对应较为合理的是（）。
A.发生的可能性和对项目目标影响程度——市场价格下跌
B.最大可能损失——合作伙伴违约
C.标准差——生产成本上升
D.在险值（VAR）——劳动成本增加
